Кластерные индикаторы объема для MT4 и 5

Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам — мы получим объем свечи. Объем по свечам уже является полезной информацией и используется для построения горизонтальной гистограммы объемов. Благодаря современным технологиям данные по объемам стали более доступны рядовым трейдерам .

Рост кривой указывает нам на усиление https://forexmonitor.net/ы, соответственно, снижение будет указывать нам об ослаблении данной валюты. Например, вы видите, что фунт усиливается, но при этом доллар ослабевает. Это может стать прямым сигналом к тому, что можно войти в длинные позиции по валютной паре GBPUSD. Предположим, ценовое движение остановил сильный уровень сопротивления, присутствие которого подтверждено горизонтальным объемом. Если на живой график нанести индикатор вертикальных объемов, то полученной информации будет недостаточно для составления каких-либо выводов о дальнейшем рыночном движении. Разница состоит в том, что CumDelta информирует пользователя о сумме дельт от заданной на временной шкале точки до текущего момента.

Если большой объем проторговывается в узком ценовом канале, то дожидаются выхода и открывают опцион по направлению движения цены. Если бы я например хотел воспользоваться этим сервисом, то он бы стоил мне всего лишь 500 рублей в месяц, потому что в сервисе есть возможность выбора инструментов! Если вы торгуете 1-2 инструмента, то для Вас цена будет меньше 200 рублей, что просто уникально. Оптимальным вариантом является сочетание кластеров Фибоначчи со свечным анализом, а также разнообразными методиками фундаментального анализа. Подобный подход к созданию ордеров можно считать максимально безопасным.

В его случае, под кластером подразумевают суммарный объем, приходящийся по данному бару, на определенную конкретную цену. «Cluster Volume», это инструмент выстраивающий кластеры в виде гистограмм. Получается, что на графике, Вы можете наблюдать целую плеяду гистограмм. Кластерный анализ, является наиболее детальным и точным видом анализа, так как в его основе лежит каждая из сделок совершаемых на рынке. График цен представленный в таком виде, называют кластерным графиком. Участки графика, где собрались кластеры с высокими торговыми объемами, являются зонами повышенного внимания участников рынка.

YuClusters имеет мощную систему алертов, которые можно настраивать на события связанные с кластерами, объемами, ценами и встроенными индикаторами. Следует отметить, что в качестве отличительной черты кластерных индикаторов выступает тот факт, что для их нормальной работы необходимы одновременно котировки определенной группы пар валют. Кластерные индикаторы способны работать также и с отдельно взятой валютной парой, однако на практике от этого нет никакого смысла.

Эти гистограммы внешне очень схожи с выдаваемыми кластерными индикаторами применяемыми в торгах на фондовых с фьючерсными рынками. Поэтому даже в среде профессиональных трейдеров часто возникают споры о том, стоит или не стоит их использовать. Если линия находится около уровня 50, это говорит о том, что рынок нейтрален, поэтому сложно определить, куда он пойдет в будущем. Также с его помощью легко понять, когда актив будет перекуплен или перепродан, для этого нужно смотреть на уровни. Например, если тренд бычий, но валютная пара торгуется выше уровня 70, это означает, что она перекуплена.

Откуда можно получить информацию о кластерных объемах

Таким образом, рекомендуется изменять параметры индикаторов не только под свою торговую систему, но так же и под свой режим торговли и, если угодно, под свой темперамент. Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала – резкий пик, который, как правило, образуется после сильных движений. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика (на рисунке обозначен как peak). От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия (красная линия на рисунке).

• Чтобы использовать преимущество кластерного метода, нужно знать реальный объем выбранного актива.
• В случае появления сигнала на заключение сделки по инструменту надо учитывать, что торгуется не только GBP/USD, но и весь рыночный кластер.
• Либо наоборот сделать индикаторы инерционными, в этом случае сигналы будут редки, и приходить позже, но повысится их надежность.
• Каждый уровень сообщает о свойствах поведения котировки и способствует ее разворачиванию или торможению.

Могут быть проблемы с потоком данных при переходе на новый фьючерс, момент экспирации придется контролировать вручную. Как вы помните, окно такого аукциона, в котором видны заявки с фактическими объемами, принято называть биржевым стаканом. Фактически, это Книга ордеров Buy/Sell (limit и stop), с суммарными объемами на конкретных ценовых уровнях. Именно этой информации нет в MetaTrader, а предлагаемый индикатор должен эту проблему решить.

Такое приспособление показывает важнейший курс движения рынка. Нисходящий тренд подходит для сделок Put, а при развороте графика вверх наиболее рентабельны опционы Call. Сгладить некоторые недостатки средних помогают средние экспоненциальные скользящие. Для торговли скоротечными опционами на высоковолатильных рынках они великолепны. Профиль рынка (объема) показывает распределение объемов по ценам за определенный промежуток времени.

Кластерный индикатор объема – «Cluster Volume»

Взяв мышкой за красный квадрат необходимо подвести его в то место, которое будет отображено в активной области. При помощи специального программного обеспечения данные обрабатываются, и все цифровые значения приобретают наглядный вид (столбики, графики, кластеры и пр.). Если вы возьмете ленту сделок в том же торговом терминале Quik, то увидите, что каждая сделка имеет определенный объем. Это и есть та информация об объеме, которая котируется с биржи. Именно из этого объема и строятся всевозможные гистограммы как вертикального, так и горизонтального объема. Это отличный сервис, который дает конкурентное преимущество перед другими трейдерами, позволяя анализировать рынок в различных разрезах.

Когда базовая https://forexwiki.info/ валюты меньше разности, условия диктуют покупатели, когда больше – продавцы. Money Flow Index, разработанный группой трейдеров в конце 80-годов прошлого века. Подходит как для анализа котировок на Форексе, так и на фондовых рынках. Несколько алгоритмов вертикального объема по умолчанию установлены в MetaTrader 4.

Постоянно меня спрашивают, каким ПО пользуюсь я для анализа и где взять объём для чего-то конкретного, раз уж сегодня снова спросили об этом расскажу все, что я об этом знаю. Чтобы быть в курсе всех самых новых стратегий, индикаторов, советников и многого другого интересного, подписывайтесь на мой блог. Чтобы получить необходимые навыки выявления и применения кластеров Фибоначчи, вам следует поработать в течение определенного времени на демо-счете. Уровень 23,6% не используется, поскольку он слишком мал для входа с хорошей вероятностью прибыльной сделки.

Кластерный индикатор объема Ninjatrader

Такая возможность достигается путем настроек индикатора (смотрите статью «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX»). На ценовом графике различают периоды тренда, периоды консолидации (флета) и области разворота. Кластерные индикаторы, как и любой другой индикатор, являются проекцией цены, потому не могут предсказывать будущее направление и точки разворота. Еще индикатор кластерного анализа TPO показывает области сопротивления и поддержки. Если цена вышла из зоны проторговки, где проходили большие объемы, а потом через какое-то время подошла к нему, то легко она через эту область не пройдет. Поэтому при приближении снизу вверх цены к уровню, открывают Put, а если котировки спустились к такой зоне поддержки, то Call.

За этим строго следит биржа, поэтому данные в NT – это точная информация о действиях крупных участников – банков, хедж фондов, страховых и пенсионных компаний и т. У каждого фьючерса есть срок исполнения, обычно это происходит в последний квартальный месяц – март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать, так как в момент завершения контракта можно наблюдать большую разницу в цене между стоимостью фьюча и котировками валютной пары на Форекс. Ниже представлен скриншот фьючерса на единую европейскую валюту (6Е). Как видим, сначала была область накопления объема, пробой, откат, возврат к зоне пробоя и вновь наращивание объема.

Этот индикатор характерен тем, что ценой предельно четко отрабатываются определяемые им уровни сопротивления и поддержки, но при этом «ТРО» не используют как основной инструмент. Обычно его применяют как фильтр, отлично подходящий для стратегий с использованием Стохастиков. При торговле по индикатору HVBVH одним из основных правил является открытие сделки не раньше, чем закроется текущий день.

Cluster Volume – кластерный индикатор форекс

Если ее объем является сверх нормы, то в кластере он отмечается посредством красного цвета. Нормальный показатель характеризует тот факт, что рынок пребывает в тренде. Умеренное значение означает наличие флера, в то время как критический показатель свидетельствует о готовности стоимости к развороту. Сегодня кластерный анализ в трейдинге используется достаточно широко и представляет собой интересный механизм в рыночном анализе. В основе этого процесса лежит осознание факта, что на рыночном пространстве наблюдается полная взаимосвязь всех валют, поэтому изменение ценности единицы заметно отражается на остальных. Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны после исполнения.

Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь. Кроме точечного объёма на графике имеются показания дельты, которая отображает текущий рыночный дисбаланс, то есть она информирует трейдера, что преобладает на рынке сейчас – продажи или покупки. Данный инструмент является одним из лучших индикаторов для определения кластерных объемов рынка. Его особенность в том, что он показывает единые значения Volume для любых временных периодов до H4. Для получения исходных данных инструмент использует таймфрейм M1.

3) Подробную инструкцию по установке и настройке советника. Более подробные скриншоты работы торговой системы кластеров объёма в реализации expert advisors можно посмотреть здесь. Текущий кластер закроется, когда цена сделки выйдет за пределы заданного ценового диапазона, при этом текущая сделка попадет в закрываемый кластер, а следующая сделка откроет новый кластер. Диапазон считается как разница между максимальной и минимальной ценой в кластере. Если вы ищете более широкий набор индикаторов, чем в стандартной версии MT4, почему бы не рассмотреть возможность загрузки MetaTrader Supreme Edition? Это настраиваемый плагин с передовым набором дополнительных инструментов для торговли.

Защитный ордер устанавливаем в области предполагаемого невозврата, а тейк равняется размеру стопа. Если индикатор найдет лишь один кластер, тогда если цена будет находится над ним, отложенную позицию на приобретение валюты следует установить выше кластерной зоны. Защитный ордер в подобной ситуации лучше всего установить ниже кластера, пробив который цена вряд ли вернется. Максимальной эффективной торговля по кластерам является при наличие сильной тендеции. Так мы точно будем знать, что ценовой уровень вернется к предыдущему движению.

Для примера работы с кластерами приведем методику определения уровней разворота на фьючерсе S&P 500 (рисунок ниже). Однако, для эффективной практической работы на рынке, знание этих уровней недостаточно. Важно знать точечный торговый объем на каждом баре и формирующуюся дельту объемов. Это и многое другое вы можете узнать, пройдя один или несколько курсов представленных ниже. Курсы на самом деле очень интересные и что самое главное структурированные.

Индикатор состоит из двух частей, каждую из которых нужно добавить на график по отдельности. TPO показывает, как происходило распределение торгового объема по ценовым уровням. Зеленые пунктирные линии обозначают дополнительные важные уровни, которые стоит учитывать при торговле. Многие трейдеры при поиске подходящего для себя дилера обращают внимание на доступность торговли на Мосбирже. И на сегодня все чаще востребованными являются посредники, которые торгуют долларами на этой торговой площадке.

В том же архиве кидаю объемную историю для золота на весь год, на которой все это тестировалось. Отличие пожалуй только в том, что исключились некоторые убыточные сделки, что повысило прибыльность, хотя чистая прибыль та же, а винрейт даже пониже. Сложно сказать, что какой-то из двух последних вариантов обладает преимуществом, но они явно выгоднее предыдущих. Если объем в одной дельте выше среднего значения, ее выделяют специальным оттенком, чтобы отличать от других.

Если используется меньший кластер, например, исключаются сырьевые валюты, то параметры можно подобрать более точно. Кроме того, параметры изначально адаптировались под таймфреймы старше чем Н4, если торговая система использует меньшие таймфреймы, то параметры нужно также подстроить под свою торговую систему. То есть сигнал пришел раньше, но валюты нарисовали дополнительные пики против этого потенциала, что привело формированию бычьей конвергенции по этой паре. Достаточно редкий случай, и удобный тем, что позволяет усилить открытую ранее позицию. Кластер – это некоторый многоугольник, у которого углы соответствуют отдельным валютам. Медленная линия MACD, являющаяся скользящей средней с периодом 9.

Предполагаем, что читатель знаком с основными терминами и механизмом биржевых торгов, но некоторые https://forexinvestirovanie.ru/ы напомним. Рынок Форекс работает без общего центра управления, но его денежные потоки имеют межрыночную природу. Основной объем сделок выполняется крупными (институциональными) участниками, которые активно работают с бизнесом, крупными и мелкими брокерами, фондовыми и товарно-сырьевыми биржами. Получается, что параллельно с вашими валютными торгами идет огромный поток финансовых операций, который визуально вроде как на валюту не влияет, но фактически − формирует ее стоимость. Первая пара уровней отвечает за анализ долгосрочного периода, вторая — за данные в краткосрочном периоде. Для каждого уровня можно задать собственный временной промежуток.

Смотрите также видео Кластерные индикаторы Форекс

Это очень ценная информация, так как накопления объемов чаще всего становятся уровнями поддержки и сопротивления. Ниже рассмотрим основы этого вида прогнозирования и заодно упомянем кластерные индикаторы для бинарных опционов, с помощью которых торговля становится результативной и прибыли оседают на депозите. Торговый объем выступает в роли индикатора, который показывает присутствие на рынке умных денег.